Ожидания
• Панка ожидается.
• Сегодня российский рынок акций ждет беспрецедентно негативное открытие торгов. На текущий момент, за два часа до открытия торгов на Московкой бирже: Нефть Brent: -2.5%, Индекс Шанхайской биржи: -8,75%, Фьючерс на индекс S&P: -2,90%.
• Курс рубля, кроме реакции на обвал нефтяных цен, испытывает прессинг на фоне масштабного вывода капитала с развивающихся рынков, уже превысившего объёмы 2008 года.
• На открытии торгов, прогнозируемое падение курса рубля и фьючерса на индекс РТС не менее 4%.
Рекомендации
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Высокая волатильность не позволяет прогнозировать динамику биржевых инструментов в течение дня, регулировать риски, и открывать позиции.
• Позиционно: Вне рынка.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• Опасения, что Китай может спровоцировать глобальный спад на финансовых рынках, стали в пятницу основной причиной обвала на Wall Street.
• Снижение индекса DOW стало самым масштабным с 2011 года.
• Инвесторы по прежнему ожидают, что ФРС понизит ставки в сентябре.
• Высокотехнологический сектор был хуже рынка, во главе с акциями Apple (-4,6%).
DOW: -3,12%
S&P500: -3,19%
NASDAQ: -3,52%
Pre-Market: -2,30%
Европа:
• Индекс деловой активности в Зоне Евро, опубликованный в пятницу, оказался лучше прогноза.
• Министр экономики Испании сообщил о экономическом росте в 3 кв. на уровне +1%.
• Однако это европейским биржам не помогло. Они находятся в тренде негативной мировой конъюнктуры.
DAX: -2,9%
FTSE 100: -2,83%
Азия:
• В пятницу был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) со значением 47 пунктов, что подтвердило худшие ожидания об ускорении темпов спада в китайской экономике, и спровоцировало обвал на мировых фондовых рынках.
• В понедельник обвал на Шанхайской бирже ускорился до состояния паники. Инвесторам не помогло даже решение китайского регулятора, принятое в выходные, разрешившего инвестировать средства пенсионных фондов в акции.
• Промышленный сектор Китая показал рекордный спад активности с 2009 года. (Ведомости)
Nikkei-225 (Japan): -4,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): -4,64%
SSE Composite Index (China): -7,28%
BSE SENSEX (India): -3,64%
Развивающиеся рынки:
• В текущих условиях развивающийся рынки находятся в аутсайдеров. Традиционная чувствительность к ценам на промышленное сырье, усиливается масштабным оттоком капитала. Российский рынок хуже развивающегося сектора в целом.
• На валютных рынках развивающихся стран бушует распродажа. Она может перекинуться на долговые рынки. (Ведомости)
• Отток капитала из развивающихся стран приближается к $1 трлн. Это почти вдвое больше, чем в кризис 2008 года. (Ведомости)
BRIC: -1,98%
MSCI EM: -2,16%
MSCI EM Eastern Europe: -2,50%
MSCI EM Latin America: -2,61%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -3,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,09%
АДР (на торгах в США):
• Масштабные распродажи.
• АДР Мечела в противофазе и живут своей жизнью.
•
MTL – Mechel ADR: +3,87%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -7,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,98%
NILSY – NORILSK ADR: -2,61%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Данные о замедлении в экономики Китая стали поводам для снижения на сырьевом рынке.
• Цены на медь на шестилетних минимумах, а цены на нефть сорта Бренд на десятилетних минимумах.
• Некоторые члены ОПЕК обеспокоены падением цен на нефть. Однако не видят способов противостоять этому. При этом картель в приоритет ставит сохранения своей доли рынка, а цену на второй план. При таких условиях снижение добычи странами ОПЕК видится маловероятным.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,38 $/bbl (-2,38%)
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта укрепляется на фоне улучшающейся экономической статистики по странам Еврозоны.
• Курс рубля под беспрецедентным давлением к доллару и евро на фоне обновления нефтью минимумов. Противостоять девальвации ЦБ в текущих условиях просто не может.
• Казахстан перешел к плавающему курс национальной валюты, одномоментно девальвировав курс тенге на 30%.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке вновь растут, что говорит о проблемах с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 11,43%
Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня в календаре нет важной эконмической статистики.
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• Китайский инвестфонд купит 9,9% «Ямал СПГ». (Ведомости)
• Падение цен на нефть осложняет переговоры России и Китая по второму газовому контракту. (Ведомости)
• «Уралкалий» может уйти с Лондонской биржи. Компания готовит новый выкуп акций. (Ведомости)
• ЦБ: замедлить спад могут только структурные реформы. Экономика должна адаптироваться к новой реальности на нефтяном рынке. (Ведомости)
• Банк Москвы останется плохим банком, а его бренд, скорее всего, не будет сохранен. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как панические.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС и индекс ММВБ в падающем тренде.
• Среднесрочно: Нисходящий тенд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
